| APRENDER A LEER LA HUELLA | LO QUE NECESITA SABER CADA PRINCIPIANTE

El material presentado en este curso no es necesariamente el único o el mejor enfoque y es puramente de carácter consultivo. Por lo tanto, cada uno de ustedes tiene el derecho de modificarlo de acuerdo con sus necesidades.Se supone que ya tienes al menos una comprensión básica de qué es el gráfico de clúster de Footprint y cuál es el principio de su construcción. Si aún no está familiarizado con este tipo de visualización de información sobre existencias, antes de continuar, mira los videos donde hablamos sobre conceptos de order flow.Estas cintas se transmiten tradicionalmente en forma de tabla utilizando la llamada ventana de tiempo y ventas. El viejo concepto de "lector de cintas" se refiere a la capacidad de leer e interpretar datos que cambian rápidamente en la ventana de T&S para tener una idea del flujo de pedidos. Leer una cinta es un proceso que lleva al operador al agotamiento mental y es bastante fácil perderte en los detalles. Pocos traders pueden notar patrones ocultos en estos datos. La interpretación de la información proporcionada por Footprint puede simplificar enormemente la lectura de la cinta en su forma pura e incluso ayudar a identificar la dinámica del mercado y el comportamiento de los precios, lo cual no es fácil de reconocer al leer una cinta limpia.

En este curso veremos:

• Flujo de ordenes/pedidos
• Elementos estructurales del gráfico de clúster / huella
• Bloques de construcción de patrones de huella
• Patrones Intrabar
• Patrones con puntos de volumen nodal al final de una barra
• Patrones de barras múltiples

FLUJO DE PEDIDOS/ordenes

Flujo de pedidos 

Si no comprendes el significado de la frase "flujo de pedidos", entonces la comprensión definitivamente te vendrá después de ver los videos que tenemos en el canal. Análisis del flujo de pedidos: para muchos traders, es el eslabón perdido en la interpretación del mercado. Esto se refiere a comprender cómo las órdenes ingresan al mercado y cómo se ejecutan.

El flujo de pedidos es una subasta bidireccional que tiene lugar a nivel micro del mercado. La evaluación en tiempo real del flujo de pedidos puede ayudar al comerciante a comprender cómo se concluyen las transacciones de compra y venta.

Los patrones de flujo de pedidos en el gráfico de clúster, que veremos hoy, NO son patrones de precios tradicionales. Más bien, estos son patrones de T&S, cuya existencia muchos traders ni siquiera sospechaban. 

Los datos en la ventana T&S se mueven demasiado rápido para interpretar de manera flexible el flujo de información entrante.

Los patrones de huella pueden clasificarse en tres categorías principales:

• patrones dentro de una vela
• patrones al final de una barra,
• patrones de velas múltiples.

Estos patrones rara vez, si alguna vez, significan algo por sí mismos. Es por eso que leer gráficos de clúster de Footprint es radicalmente diferente del análisis tradicional de patrones de precios y / o análisis basados en indicadores.

Una huella no es un "sistema" con un "centelleo" rojo / verde. Pero una comprensión profunda de la transmisión de datos en forma de gráfico de clúster permitirá al trader usarlos junto con el contexto actual del mercado y la lógica razonable del mercado. La teoría de una subasta en bolsa o cualquier otra filosofía analítica viable, combinada con una huella, proporcionará al operador un soporte de calidad para tomar una decisión comercial.

En general, el perfil de volumen, el análisis de las zonas de soporte y resistencia, las líneas de tendencia y otro tipo de macroanálisis de la imagen general del mercado indica a los comerciantes un lugar para comerciar, es decir, en términos simples, DÓNDE COMPRAR/VENDER . La huella está destinada a mostrar al comerciante CUANDO COMERCIAR , ya que muestra el flujo de pedidos.

Una huella es una presentación gráfica o tabular de los datos de mercado más básicos y fundamentales resultantes de la actividad comercial. Esta es una forma muy natural de presentar datos.

Después de tener una idea básica de lo que es el gráfico de Huella (y esperamos que ya esté familiarizado con este tipo de gráfico), debes aprender a observar correctamente los datos que proporciona. Para hacer esto, debes aprender a determinar los elementos claves de la estructura del gráfico de clúster. Es precisamente esta tarea que mis publicaciones de huella están hechas para ayudarte.

Primero debes comprender cuáles son los diversos elementos de la estructura de la Huella, y solo luego sacar conclusiones sobre el significado de estos elementos en diversos contextos. Además, más adelante, vos mismo aprenderás a cómo ensamblar elementos en patrones. Por lo tanto, crearás tus propias reglas basadas en datos reales y no en tradiciones o libros del próximo pseudo-gurú del trading. El footpring te permitirá sacar tus propias conclusiones si aprendes a analizarla objetivamente.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL GRÁFICO DE CLÚSTER / HUELLA

¿Qué debo buscar?

Hay muchas opciones diferentes para mostrar una huella. Para fines de capacitación, te recomiendo utilizar la clásica huella 

BidXAsk.BidxAsk Footprint muestra todos los datos en la resolución más alta posible. Solo después de adquirir experiencia en el uso del gráfico de clúster BidxAsk, podrás tomar una decisión informada a favor de otros tipos de gráficos de clúster que se adapten mejor a tu estilo de trading personal. Mientras tanto, nos centraremos en entrenar tu percepción visual, es decir, qué debes mirar.

Al momento de estudiar este material, te recomiendo dejar todo y prestar atención. El trading y las emociones relacionadas pueden afectar la capacidad de interpretar objetivamente los datos de las acciones. La carga adicional de estudiar Footprint distorsionará tu percepción de información objetiva.

BLOQUES DE CONSTRUCCIÓN DE PATRONES DE HUELLA

En las siguientes secciones, te dar ejemplos de algunos de los patrones de huella más importantes. Todos los patrones se pueden dividir en tres categorías generales:

1. Patrones intrabarras : estos son los patrones que se forman dentro de la barra en tiempo real.
2. Patrones con puntos de volumen extremo al final de una barra : son patrones que solo se pueden evaluar y analizar durante o después del cierre de una barra.
3. Patrones de barras múltiples : Son patrones que consisten en una serie de barras/velas.

Estudiar la construcción de patrones con un alto grado de detalle nos lleva a comprender que todos consisten en tales bloques de construcción:

1. La intensidad del volumen y / o delta en una barra o celda de huella dada.
2. El nivel de desequilibrio o equilibrio entre el volumen negociado al precio Ask y al precio Bid en una celda o grupo de celdas en particular.
3. La capacidad o incapacidad del precio de continuar moviéndose en la dirección del flujo de pedidos actual, según el contexto de los párrafos 1 y 2 anteriores.

PATRONES INTRABAR

Color y sombra de las celdas individuales.

Cuanto más oscura es la sombra de la celda, más desequilibrado es el flujo de órdenes. Los tonos más claros indican un comercio más equilibrado. Del mismo modo, una serie de celdas adyacentes del mismo color indica actividad direccional. Si el color cambia dramáticamente de celda a celda, esto indica equilibrio y / o indecisión. No verás patrones "ideales" en el mercado. Trata de abordarlos desde un punto de vista crítico, no intentes buscar cómo es esta o aquella estructura en el mercado. Desaste del apego a lo que crees y concéntrate en la imagen objetiva.

Valores relativos y absolutos

El equilibrio relativo entre el volumen Bid y el volumen Ask en cada celda brinda información sobre cómo se desarrolló el comercio en el contexto de la oferta y la demanda. Si el volumen de oferta y el volumen de demanda son casi iguales, esto indica un comercio equilibrado. Los valores desiguales indican comercio direccional. Sin embargo, tan pronto como la desigualdad alcanza su valor extremo, esto indica que se ha alcanzado el pico de oferta o demanda.

Al observar los factores anteriores, recuerda dónde se encuentra actualmente el precio y de dónde proviene: el contexto general. 

Por ejemplo:

¿Cuándo fue testigo de un desequilibrio extremo en una celda, después de un movimiento de precios significativo o al comienzo?

¿Dónde se encuentra actualmente el precio, en los límites de un rango de largo alcance o dentro de un rango estrecho?

Todo depende del contexto del mercado.

A medida que el precio se mueve a los siguientes extremos (máximos o mínimos intradía, máximos o mínimos diarios, etc.), ¿qué sucede con los volúmenes de oferta y demanda?

El propósito de observar una huella es determinar si la actividad comercial se está agotando o, por el contrario, está aumentando a niveles de precios extremos.

Los valores numéricos pueden tener un significado relativo y absoluto. Por relativo me refiero a cómo un valor específico se correlaciona con su propio valor antes en la formación de la barra, así como con las celdas y barras vecinas. Los valores absolutos ayudan a evaluar la volatilidad. Cada mercado se caracteriza por ciertos valores absolutos. Además, dependen del plazo en cuestión. Al evaluar los valores absolutos del volumen, a la hora del día se deben tener en cuenta ciertos eventos (comercio previo a las vacaciones, período previo al vencimiento, comunicado de prensa, etc.),

PATRONES CON PUNTOS DE VOLUMEN extremo AL FINAL DE UNA BARRA/vela

Un punto extremo de alto volumen es un nivel de precio con un volumen total pronunciado negociado a un precio dado. Los puntos extremos de bajo volumen también son importantes. Es necesario realizar un seguimiento de la apariencia de estos puntos extremos, así como analizar el comportamiento del precio al volver a acercarse a ellos.

Cuando analices la huella, pregúntate en qué extremo de la barra está la mayor parte del volumen negociado. ¿Estaba más cerca de la apertura de la vela o más cerca del cierre? ¿O el volumen en toda la vela se distribuye de manera relativamente uniforme? Quizás el volumen se distribuya en forma de campana, lo que sugiere un mercado equilibrado, al menos en este momento. Nuevamente, asegúrate de prestar atención al contexto. ¿Es el volumen tan alto en el extremo que se puede suponer que el precio ha alcanzado una zona de oferta / demanda fuerte? Considera también el volumen total en la vela/barra. Si es demasiado bajo, entonces es posible considerar que el punto extremo no tiene sentido.

Los mercados microbalanzados pueden significar diferentes cosas en diferentes momentos. La tarea del trader es comprender el contexto: ¿el equilibrio se debe a la inacción típica de los participantes del mercado a la hora del almuerzo, o este resultado resultó de un consenso real sobre el valor entre todos los participantes?

¿Es la tendencia microbalanziada parte de un saldo mayor? ¿O es una escala en una tendencia fuerte? ¿Es el equilibrio el resultado de movimientos de mercado lo suficientemente fuerte, o aparece después de una actividad de mercado débil o prácticamente ausente?

Otra variación del punto extremo se presenta en la siguiente figura. Ten en cuenta la similitud de la distribución del volumen con el primer ejemplo. La distribución general del volumen es similar. Sin embargo, en el primer ejemplo (arriba a la derecha), el punto extremo representa altas ventas. En el caso que se muestra a continuación, el punto nodal/extremo también está en la parte inferior de la barra, pero esta vez con un volumen significativo de compras. Hay una batalla en el mercado, no una parada. ¿Es esto un cambio de sentido? No podes decirlo con certeza. De hecho, no está claro qué sucederá a continuación, pero estos datos aún pueden ser útiles. Tener información que sugiera incertidumbre del mercado también puede ser beneficioso. Por ejemplo, puedes usar esa señal de incertidumbre para obtener ganancias, o simplemente salirte de una operación.

Valores distintos de cero en celdas de barras extremas

El hecho de que el volumen de compras o ventas no se seque en el punto extremo de la barra (el concepto de teoría de subastas) sugiere, al menos a corto plazo, que el comercio a este nivel de precios continuará y su repetida prueba es muy probable.

Volumen total negociado en una barra

PATRONES DE BARRAS MÚLTIPLES

Subasta fallida

Las subastas fallidas pueden tomar muchas formas. De hecho, una subasta fallida es cuando los compradores o vendedores no están activos a un cierto nivel de precios, este es el caso cuando ninguna de las partes está interesada en los precios actuales. Aprende a distinguir entre un verdadero fracaso de la subasta y una situación similar a ese fracaso. Imaginemos una situación en la que en un gran volumen entra a mercado y alcanzó un nivel de resistencia clave inmediatamente después de la apertura, y luego a niveles de precios extremos el volumen cayó bruscamente a sus valores mínimos. Ahora, para comparar, considera otra situación: 1) el mercado a la hora del almuerzo, 2) cuando no hay noticias, 3) muestra debilidad en los precios extremos. En el primer caso, existe un potencial suficiente para las transacciones, en el segundo caso sería aconsejable mantenerse fuera del mercado.

En el ejemplo a continuación, vemos cómo, con un ligero aumento en el precio, el volumen cae, y a medida que la próxima ronda de compras (celda verde oscuro) no puede elevar el precio.

Este ejemplo demuestra bien cómo encajan los rompecabezas analíticos. Primero, presta atención a cómo el mercado se mueve barra por barra a precios más altos. En cada uno de estas barras, las subastas fallaron en los puntos más altos. Luego, el flujo de pedidos muestra una compra relativamente fuerte en forma de una celda de huella verde oscuro (768 ventas frente a 1822 compras). Esta celda muestra un fuerte desequilibrio, sin embargo, el mejor precio después de una compra fuerte hace un movimiento en un tic y en la celda sobre los volúmenes caen bruscamente.

Además, vemos cómo una compra fuerte se convierte en una venta fuerte en las siguientes dos celdas a continuación. Nuestro ejemplo muestra bien cómo leer la huella. Si tal situación surgiera a un nivel de precio significativo (por ejemplo, en el extremo del día anterior, en el límite del rango de varios días, en el límite superior de la zona de precio, etc.), este escenario sería una señal ideal para ingresar al mercado. Sin embargo, no te recomiendo que busques patrones que imiten exactamente este escenario. Se trata de aprender a evaluar adecuadamente varios aspectos en un contexto específico.

Movimiento del punto POC (punto nodal de alto volumen)

Determinar a qué hora se negocia el instrumento y a qué zona de precios es un componente importante de la negociación en tiempo real. Todo esto es parte de la respuesta a la pregunta: ¿cuál es el contexto?

Es igualmente importante entender en qué dirección se lleva a cabo el comercio. Esta es otra forma de evaluar el flujo de ordenes.

Simplemente mirando las barras de precios (que no son una huella), no podremos evaluar la imagen real de lo que está sucediendo en el mercado. Sin embargo, si un operador monitorea el movimiento del punto POC (nodo de alto volumen), esto lo ayudará a determinar la verdadera dirección de la tendencia en el mercado en un marco de tiempo determinado. En la secuencia de barras a continuación, los volúmenes más grandes están marcados con cuadros negros. Esto elimina la necesidad de calcular mentalmente los precios a los que los volúmenes más altos pasaron por las barras/velas.

Divergencias (discrepancias) entre la dirección del movimiento del precio y el delta común

Las divergencias delta pueden adoptar diversas formas, pero al final solo muestran una cosa: las creencias de los comerciantes NO corresponden al movimiento de los precios. Hay desacuerdo conductual. De hecho, para este movimiento de precios, la agresividad que generalmente es necesaria para mantener la continuación del movimiento de precios en una determinada dirección no es suficiente. Tales divergencias pueden ocurrir en secuencias de un número arbitrario de las barras.

Espero que hayan disfrutado el material de este curso gratuito. Asegúrate de dar me gusta y estar atento a las publicaciones de nuestro canal y pagina web. ¡Todavía hay muchas cosas interesantes por delante!

Atencion La negociación en bolsa está llena de riesgos financieros y no es adecuada para todos los inversores. Esta publicación es solo para fines informativos. El comercio en los mercados financieros puede ocasionar pérdidas y pérdida de fondos de inversión. Antes de usar ideas de negociación, asegúrese de conocer todos los riesgos, así como tener el conocimiento y la experiencia adecuados para negociar en los mercados.MP79Trader.con no se hace responsable de perdidas o daños sufridos, por las acciones arbitrarias llevadas a cabo por los usuarios.